วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation) วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach) วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations) เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธ การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing) การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing) |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น